
- Podnikam.sk
- Články
- Financovanie
- Štyri najefektívnejšie prop obchodné stratégie pre konzistentnú ziskovosť na trhu
Štyri najefektívnejšie prop obchodné stratégie pre konzistentnú ziskovosť na trhu

Prop obchodníci musia neustále testovať a zdokonaľovať svoje stratégie, tak aby si vytvorili systematický prístup, ktorý je v súlade s ich toleranciou voči riziku a obchodným štýlom. Zachovaním disciplíny a dodržiavaním štruktúrovaných metodík môžu obchodníci zvýšiť svoje šance na dlhodobý úspech v prop obchodovaní.
V tomto článku Marek Soska zakladateľ www.rebelsfunding.com bližšie vysvetľuje 4 najlepšie obchodné stratégie ktoré dennodenne využívajú profesionáli:
Skalpovanie trhu: Zachytávanie malých cenových pohybov
Skalpovanie trhu (angl. scalping) je vysokofrekvenčná obchodná stratégia, pri ktorej obchodníci vykonávajú počas dňa viacero malých obchodov s cieľom využiť drobné cenové výkyvy. Cieľom je dosiahnuť rýchle zisky využitím likvidity a volatility trhu.
Scalperi sa zameriavajú na aktíva s malými spreadmi a vysokým objemom obchodovania, ako sú bitcoin, hlavné forexové páry alebo akcie veľkých spoločností. Úspešné skalpovanie si vyžaduje presnosť, rýchlosť a prístup k obchodným platformám s nízkou latenciou.
Prop obchodníci musia tiež riadiť transakčné náklady, pretože časté obchodovanie môže znížiť čistú ziskovosť. Rozhodujúce je riadenie rizika, pretože aj malé zmeny na trhu môžu viesť k rýchlym stratám. Skalpovanie je najvhodnejšie pre obchodníkov, ktorí dokážu okamžite reagovať na zmeny na trhu a udržať si disciplínu pod tlakom.
Swingové obchodovanie: Podržanie obchodov pre strednodobé zisky
Cieľom swingového obchodovania (angl. swing trading) je zachytiť výkyvy cien v priebehu niekoľkých dní až týždňov. Táto stratégia sa pri určovaní vstupných a výstupných bodov spolieha na technickú analýzu, identifikáciu trendu a ukazovatele hybnosti.
Swingoví obchodníci hľadajú vzory, ako sú prielomy, spätné ťahy a obraty trendu, aby optimalizovali svoje pozície. Na rozdiel od skalpovania si swingové obchodovanie nevyžaduje neustále monitorovanie, takže je vhodnejšie pre obchodníkov, ktorí uprednostňujú vyvážený prístup. Výpadky na trhu a neočakávané správy však môžu ovplyvniť výsledky obchodovania. Na riadenie rizík obchodníci nastavujú stop-loss príkazy a upravujú veľkosť pozícií na základe volatility trhu. Swingové obchodovanie dobre funguje na trendových trhoch, kde sa cenové pohyby riadia identifikovateľnými vzormi.
Arbitráž: Využívanie neefektívnosti trhu
Arbitráž využíva cenové rozdiely medzi trhmi alebo aktívami na generovanie bezrizikových ziskov. Jednou z bežných foriem je štatistická arbitráž, pri ktorej obchodníci analyzujú historické cenové vzťahy s cieľom identifikovať dočasné nesprávne ceny. Ďalším typom je trojstranná arbitráž na devízových trhoch, ktorá zahŕňa výmenu jednej meny za druhú prostredníctvom viacerých obchodov s cieľom profitovať z malých cenových rozdielov. Arbitrážni obchodníci často používajú automatizované systémy na okamžité vykonávanie obchodov, keďže cenové rozdiely trvajú len zlomky sekundy. Na dosiahnutie úspechu sú potrebné vysoké kapitálové požiadavky a vysoká rýchlosť realizácie. Možnosti arbitráže môžu obmedzovať aj regulačné obmedzenia a transakčné poplatky. Napriek týmto výzvam zostáva arbitráž spoľahlivou stratégiou pre firmy s vyspelou technológiou a hlbokým prístupom k likvidite.
Momentové obchodovanie: Vychádzanie zo silných cenových trendov
Momentové obchodovanie (angl. momentum trading) sa zameriava na identifikáciu aktív, ktoré zažívajú silné cenové trendy, a na vstup do pozícií v smere tohto trendu. Obchodníci používajú ukazovatele, ako sú kĺzavé priemery, RSI a analýza objemu.
Stratégii sa darí na trhoch s jasnou vzostupnou alebo zostupnou dynamikou. Keďže obchodovanie na základe hybnosti si vyžaduje rýchle rozhodovanie, obchodníci musia byť pripravení rýchlo opustiť pozície, ak sa trend obráti. Kontrola rizika zahŕňa stanovenie úrovní stop-loss na ochranu ziskov a obmedzenie potenciálnych strát. Hlavnou výzvou je vyhnúť sa falošným prielomom, pri ktorých sa zdá, že aktívum získava dynamiku, ale rýchlo zmení smer. Správna realizácia zabezpečuje, aby obchodníci využili silné trendy bez toho, aby sa vystavili nadmernému riziku.
Priemerná reverzia: Zisky z cenových korekcií
Mean reversion predpokladá, že ceny aktív sa po príliš veľkej odchýlke nakoniec vrátia k svojim historickým priemerom. Obchodníci identifikujú prekúpené alebo prepredané podmienky pomocou Bollingerových pásiem, kĺzavých priemerov a indikátorov relatívnej sily. Keď sa ceny výrazne odchýlia od svojho priemeru, obchodníci otvárajú pozície v očakávaní návratu k priemeru. Táto stratégia dobre funguje na kolísavých trhoch, kde ceny kolíšu v rámci predvídateľných úrovní. Keď však pretrvávajú silné trendy, obchody s návratom k priemeru môžu viesť k dlhodobým stratám. Dôležité je účinné riadenie rizika, ktoré si vyžaduje, aby obchodníci stanovili definované stop-lossy a vyhýbali sa zvyšovaniu veľkosti pozícií počas dlhších trendov. Mean reversion je najefektívnejší v kombinácii s analýzou nálady na trhu, ktorá potvrdzuje pravdepodobnosť cenovej korekcie.
Informačný servis